最初のルールから改善案へ（前半・後半で見た成績の変化と地合いの条件）

比べたルール

どれもシグナルの翌日の始値で買っています。

• 最初のルール：売買代金の条件に加え、4つの条件（52週高値更新、出来高2倍、ATR3%以上、TOPIXより強い）のうち2つ以上
• 改善案：52週高値の更新を必須にし、上がりすぎ（25日線から15%超の乖離、5日で20%超の上昇）を除き、ATR5%未満に限る
• 改善案＋地合い：改善案に、TOPIXが25日線より上の日だけという条件を加える

用語の説明

この記事に出てくる言葉を説明します。

• コスト控除後：往復0.3%の取引コストを差し引いた後の数字です
• 月◯件：1か月あたりの取引の回数です
• 地合い：相場全体の調子のことです。ここではTOPIXが25日線より上か下かで判断しています
• −5%固定とATR×2：損切りの決め方です。詳しくは損切りの記事で説明しています

最初のルールの成績（−5%固定）

数字はコスト控除後です。

• 全体：+0.12%（34,959回、勝率34.2%、中央値−3.02%、保有7.3日、月1457件）
• 前半：+0.53%（14,633回、月610件）
• 後半：−0.17%（20,326回、月847件）

最初のルール（ATR×2の損切り）

損切りをATR×2にすると、全体ではよくなりましたが、後半はやはりマイナスでした（コスト控除後）。

• 全体：+0.59%（22,844回、勝率38.1%、保有12.8日）
• 前半：+1.57%（10,164回）
• 後半：−0.20%（12,680回）

改善案の成績

数字はコスト控除後です。

• −5%固定：+0.65%（6,803回、勝率39.1%、中央値−1.83%、保有13.3日、月283件）
• −5%固定の前半／後半：+0.44%／+0.80%
• ATR×2：+0.48%（7,155回、月298件）
• ATR×2の前半／後半：+0.37%／+0.56%

改善案＋地合いの成績

数字はコスト控除後です。

• −5%固定：+0.66%（6,358回、勝率38.8%、中央値−1.86%、保有13.5日、月265件）
• −5%固定の前半／後半：+0.44%／+0.80%
• ATR×2：+0.47%（6,725回、月280件）
• ATR×2の前半／後半：+0.34%／+0.55%

読み取れること

最初のルールは前半がプラス、後半がマイナスで、傾向がそろいませんでした。前半だけを見ていたら、よいルールだと判断していたかもしれません。

改善案は、回数が月1457件から月283件へと大きく減った一方で、前半・後半ともプラスでした。中央値も−3.02%から−1.83%へと、マイナスが小さくなっています。

地合いの条件を加えても、−5%固定では+0.65%が+0.66%になっただけで、前半・後半の数字は変わりませんでした。高値ブレイクでは、地合いの条件による違いはほとんどなかったことになります。

注意点・この結果から言えないこと

改善案は、最初のルールの結果を見てから作ったものです。同じデータを見て条件を選んでいるため、成績がよく見えやすい面があります。前半・後半の両方でプラスだったことは確かめていますが、今後も同じになるとは限りません。

また、この回の最初のルールの回数（34,959回）は、最初の検証の回数（35,102回）とわずかに違います。

実際に使うときの考え方

ルールを見直すときは、全体の平均だけでなく、期間を分けた成績や、回数の変化もあわせて見ることが大切です。条件を増やすと成績がよく見えやすくなる一方で、回数が減り、偶然の影響を受けやすくなる点にも注意が必要です。

前半・後半の勝率・中央値・保有日数

−5%固定の損切りで、前半と後半の数字を並べます。

• 最初のルール・前半：勝率35.6%、中央値−2.73%、保有8.9日
• 最初のルール・後半：勝率33.1%、中央値−3.20%、保有6.2日
• 改善案・前半：勝率38.4%、中央値−1.98%、保有16.0日
• 改善案・後半：勝率39.6%、中央値−1.70%、保有11.5日

数字の見方

最初のルールは、後半に勝率が下がり、保有日数も短くなっていました。買ってすぐに損切りになる取引が増えたと考えられます。改善案は、後半の方が勝率も中央値もよくなっていました。

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